Copyright (C) 2001 Mathematical Finance Company Proprietary and Confidential Column 1 is the scenario number. Column 2 is the time point. Columns 3 and 4 are r and s. Columns 5-12 are the yield curves: 3 mo, 6 mo, 1 yr, 2 yr, 3 yr, 5 yr, 10 yr, 30 yr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 1 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 2 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 3 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 4 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 5 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 6 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 7 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 8 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 9 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 10 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 11 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 12 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 13 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 14 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 15 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 16 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 17 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 18 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 19 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 20 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 21 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 22 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 23 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 24 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 25 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 26 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 27 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 28 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 29 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 0 30 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 0 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 1 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 2 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 3 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 4 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 5 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 6 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 7 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 8 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 9 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 10 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 11 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 12 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 13 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 14 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 15 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 16 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 17 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 18 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 19 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 20 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 21 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 22 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 23 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 24 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 25 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 26 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 27 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 28 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 29 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 1 30 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 0 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 1 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 2 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 3 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 4 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 5 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 6 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 7 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 8 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 9 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 10 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 11 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 12 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 13 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 14 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 15 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 16 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 17 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 18 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 19 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 20 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 21 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 22 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 23 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 24 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 25 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 26 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 27 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 28 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 29 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546 2 30 0.056228 0.042786 0.0573 0.0547 0.0532 0.0511 0.0506 0.0499 0.0512 0.0546